Position Sizing หุ้น — คู่มือบริหารขนาด Position ฉบับสมบูรณ์

Position Sizing หุ้น

Position Sizing หุ้น บริหารขนาด Risk per Trade Fixed Fraction Kelly Criterion Volatility ATR Portfolio Management

Position Calculator

# === Position Size Calculator ===



from dataclasses import dataclass



def calculate_position(portfolio, risk_pct, entry, stop_loss):

 risk_amount = portfolio * (risk_pct / 100)

 risk_per_share = abs(entry - stop_loss)

 if risk_per_share == 0:

 return None

 shares = int(risk_amount / risk_per_share)

 # Round down to lot size (100 shares for Thai stocks)

 shares = (shares // 100) * 100

 position_value = shares * entry

 position_pct = (position_value / portfolio) * 100

 return {

 "portfolio": portfolio,

 "risk_pct": risk_pct,

 "risk_amount": risk_amount,

 "entry": entry,

 "stop_loss": stop_loss,

 "risk_per_share": risk_per_share,

 "shares": shares,

 "position_value": position_value,

 "position_pct": position_pct,

 "max_loss": shares * risk_per_share,

 }



# ตัวอย่างการคำนวณ

examples = [

 {"name": "หุ้น A - SL แคบ", "port": 1000000, "risk": 1, "entry": 50, "sl": 48},

 {"name": "หุ้น B - SL กลาง", "port": 1000000, "risk": 1, "entry": 100, "sl": 92},

 {"name": "หุ้น C - SL กว้าง", "port": 1000000, "risk": 1, "entry": 200, "sl": 170},

 {"name": "หุ้น D - Risk 2%", "port": 1000000, "risk": 2, "entry": 30, "sl": 27},

 {"name": "พอร์ตเล็ก", "port": 100000, "risk": 2, "entry": 10, "sl": 9},

]



print("=== Position Size Calculator ===")

for ex in examples:

 result = calculate_position(ex["port"], ex["risk"], ex["entry"], ex["sl"])

 if result:

 print(f"\n [{ex['name']}]")

 print(f" Portfolio: {result['portfolio']:,.0f} | Risk: {result['risk_pct']}% = {result['risk_amount']:,.0f}")

 print(f" Entry: {result['entry']} | SL: {result['stop_loss']} | Risk/Share: {result['risk_per_share']}")

 print(f" Shares: {result['shares']:,} | Value: {result['position_value']:,.0f} ({result['position_pct']:.1f}%)")

 print(f" Max Loss: {result['max_loss']:,.0f}")

Volatility-based Sizing

# === ATR-based Position Sizing ===



# ATR (Average True Range) วัด Volatility ของหุ้น

# SL = Entry - (N × ATR)

# Position Size = Risk Amount / (N × ATR)



@dataclass

class ATRExample:

 stock: str

 entry: float

 atr: float

 n_multiplier: float

 portfolio: float

 risk_pct: float



def atr_position(ex):

 risk_amount = ex.portfolio * (ex.risk_pct / 100)

 sl_distance = ex.n_multiplier * ex.atr

 stop_loss = ex.entry - sl_distance

 shares = int(risk_amount / sl_distance)

 shares = (shares // 100) * 100

 value = shares * ex.entry

 return {

 "sl_distance": sl_distance,

 "stop_loss": stop_loss,

 "shares": shares,

 "value": value,

 "pct": (value / ex.portfolio) * 100,

 }



atr_examples = [

 ATRExample("หุ้นมั่นคง (ATR ต่ำ)", 100, 2.0, 2.0, 1000000, 1),

 ATRExample("หุ้นผันผวน (ATR สูง)", 100, 8.0, 2.0, 1000000, 1),

 ATRExample("หุ้น Growth (ATR กลาง)", 50, 3.0, 2.5, 1000000, 1),

]



print("=== ATR-based Sizing ===")

for ex in atr_examples:

 r = atr_position(ex)

 print(f"\n [{ex.stock}] Entry: {ex.entry} | ATR: {ex.atr} | N: {ex.n_multiplier}")

 print(f" SL Distance: {r['sl_distance']} | SL: {r['stop_loss']}")

 print(f" Shares: {r['shares']:,} | Value: {r['value']:,.0f} ({r['pct']:.1f}%)")



# ข้อดี ATR-based:

# - หุ้นผันผวนสูง → Position เล็ก (ปลอดภัย)

# - หุ้นผันผวนต่ำ → Position ใหญ่ (ใช้ทุนดี)

# - ปรับ SL ตาม Volatility จริง ไม่ใช่คาดเดา

Portfolio Management

# === Portfolio Risk Management ===



@dataclass

class PortfolioRule:

 rule: str

 limit: str

 reason: str

 example: str



rules = [

 PortfolioRule("Max Risk per Trade",

 "1-2% ของพอร์ต",

 "แพ้ 10 ครั้งติด เสียแค่ 10-20% ยังกลับมาได้",

 "พอร์ต 1M → Risk ไม่เกิน 10K-20K ต่อ Trade"),

 PortfolioRule("Max Position Size",

 "ไม่เกิน 20-25% ของพอร์ตต่อตัว",

 "กระจายความเสี่ยง ไม่พึ่งหุ้นตัวเดียว",

 "พอร์ต 1M → Position ไม่เกิน 200K-250K"),

 PortfolioRule("Max Open Positions",

 "5-10 ตัวพร้อมกัน",

 "ดูแลได้ทั่วถึง ไม่กระจายมากเกิน",

 "5 ตัว × 20% = 100% Fully Invested"),

 PortfolioRule("Max Correlated Risk",

 "ไม่เกิน 3 ตัวในอุตสาหกรรมเดียว",

 "ป้องกัน Sector Risk ถ้า Sector ลง ไม่เสียหนัก",

 "ธนาคาร 2 ตัว + พลังงาน 2 ตัว + Tech 1 ตัว"),

 PortfolioRule("Max Portfolio Heat",

 "Total Open Risk ไม่เกิน 6-10%",

 "ป้องกันกรณีตลาดลงพร้อมกัน ทุกตัว Hit SL",

 "5 ตัว × Risk 1.5% = 7.5% Max Heat"),

 PortfolioRule("Drawdown Limit",

 "หยุดเทรดเมื่อ Drawdown > 15-20%",

 "ป้องกันการเทรดตาม Emotion หลัง Drawdown",

 "พอร์ตลดจาก 1M เหลือ 800K → หยุด Review"),

]



print("=== Portfolio Rules ===")

for r in rules:

 print(f" [{r.rule}] Limit: {r.limit}")

 print(f" Reason: {r.reason}")

 print(f" Example: {r.example}")

เคล็ดลับ

• 1%: เริ่มจาก Risk 1% ต่อ Trade ปลอดภัยที่สุด
• SL: กำหนด Stop Loss ก่อนเข้า แล้วค่อยคำนวณ Position Size
• ATR: ใช้ ATR-based Sizing สำหรับ SL ที่ปรับตาม Volatility
• Heat: ดู Portfolio Heat รวม ไม่ให้เกิน 6-10%
• อย่า: อย่า All-in อย่า Average Down อย่าเทรดตามอารมณ์

การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้งานจริง

แหล่งเรียนรู้ที่แนะนำ ได้แก่ Official Documentation ที่อัพเดทล่าสุดเสมอ Online Course จาก Coursera Udemy edX ช่อง YouTube คุณภาพทั้งไทยและอังกฤษ และ Community อย่าง Discord Reddit Stack Overflow ที่ช่วยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักพัฒนาทั่วโลก

เนื้อหาเกี่ยวข้อง — แนะนำให้อ่าน Shopify Hydrogen Service Mesh Setup

สรุป

Position Sizing หุ้น Risk 1-2% Fixed Fraction ATR Volatility Kelly Criterion Stop Loss Portfolio Heat Drawdown บริหารความเสี่ยง

เนื้อหาเกี่ยวข้อง — Udemy MQL4 — คู่มือเทรด Forex ฉบับสมบูรณ์ 2026