Position Sizing หุ้น — คู่มือบริหารขนาด Position ฉบับสมบูรณ์
Position Sizing หุ้น
Position Sizing หุ้น บริหารขนาด Risk per Trade Fixed Fraction Kelly Criterion Volatility ATR Portfolio Management
| วิธี | สูตร | ความยาก | ปลอดภัย | เหมาะกับ |
|---|---|---|---|---|
| Fixed Fraction | Risk% × Port / (Entry-SL) | ง่าย | สูง | ทุกคน แนะนำ |
| Equal Weight | Port / จำนวน Position | ง่ายมาก | กลาง | เริ่มต้น |
| Volatility (ATR) | Risk / (N × ATR) | กลาง | สูง | Trend Following |
| Kelly Criterion | (bp-q)/b | สูง | กลาง-สูง | มี Edge ชัดเจน |
| Anti-Martingale | เพิ่มเมื่อชนะ ลดเมื่อแพ้ | กลาง | กลาง | Trend Following |
เคล็ดลับ
- 1%: เริ่มจาก Risk 1% ต่อ Trade ปลอดภัยที่สุด
- SL: กำหนด Stop Loss ก่อนเข้า แล้วค่อยคำนวณ Position Size
- ATR: ใช้ ATR-based Sizing สำหรับ SL ที่ปรับตาม Volatility
- Heat: ดู Portfolio Heat รวม ไม่ให้เกิน 6-10%
- อย่า: อย่า All-in อย่า Average Down อย่าเทรดตามอารมณ์
การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้งานจริง
แหล่งเรียนรู้ที่แนะนำ ได้แก่ Official Documentation ที่อัพเดทล่าสุดเสมอ Online Course จาก Coursera Udemy edX ช่อง YouTube คุณภาพทั้งไทยและอังกฤษ และ Community อย่าง Discord Reddit Stack Overflow ที่ช่วยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักพัฒนาทั่วโลก
Position Sizing คืออะไร
กำหนดขนาด Position จำนวนหุ้น Risk per Trade 1-2% พอร์ต คำนวณจาก Risk/(Entry-SL) ควบคุมความเสี่ยง อยู่รอดระยะยาว
คำนวณอย่างไร
จำนวนหุ้น = Risk Amount / (Entry - SL) พอร์ต 1M Risk 1% = 10K Entry 100 SL 95 Risk/หุ้น 5 = 2000 หุ้น SL กว้าง Position เล็ก
วิธีไหนดีที่สุด
Fixed Fraction 1-2% ดีสุดสำหรับทุกคน ATR-based ดีสำหรับ Trend Following Kelly Criterion ทฤษฎีดี ใช้ Half Kelly เริ่ม Fixed 1% แล้วปรับ
ผิดพลาดที่พบบ่อยมีอะไร
All-in ไม่มี SL Risk เกิน 5% เปลี่ยน Size ตามอารมณ์ Average Down Revenge Trading Over-diversification ไม่คำนวณ Position Size
สรุป
Position Sizing หุ้น Risk 1-2% Fixed Fraction ATR Volatility Kelly Criterion Stop Loss Portfolio Heat Drawdown บริหารความเสี่ยง
เริ่มต้นเทรด Forex กับ XM — โบรกที่ อ.บอม ใช้เทรดจริง (พาร์ทเนอร์ XM)
